嘉靖皇帝对巩华城也很是看重，便命工部尚书甘为霖筹工备料，提督工程，动工兴建沙河行宫及环宫城池。嘉靖还亲自为巩华城四城门命名：南叫扶京，北称展思，东呼镇辽，西曰威漠。

扶京，顾名思义就是扶持北京，意思这里是京城的要害；北称展思，你想北面是什么？北面是皇陵啊，就是皇帝的祖先及亲人的葬地啊，看见北方，自然就有了哀思之情；东呼镇辽，意为要牢牢镇守大门，镇住辽国的挑衅；西部是荒漠，少数民族经常侵扰，我们要以武力镇压，威严面对。

南北两门因为是供活着的和死去的帝王过往的（活着的去祭祖，死的去埋葬），所以建筑形制十分显赫。南门的正门上置放的是“巩华城”的匾额，各门匾额均出自权倾一时的礼部尚书严嵩之手。

沙河行宫建在巩华城内正中偏南的地方，49丈见方。与扶京门相对的南墙处辟为三座门，汉白玉石甬路自宫门前直铺至南城门下，东、西、北三面各辟宫门一座。行宫内正中建大殿一座，规制如长陵祾恩殿，为帝、后梓宫停放之所，东、西配殿为帝、后寝宫，周围官舍为随銮官员的安歇之处。行宫外东、西、北三面建营房500间及仓库，为驻军、囤粮之处。起初，巩华城及行宫由勋臣镇守，嘉靖二十八年（1549年）改为副总兵，以后又改为守备，巩华营的士兵满额时为3000人。巩华城因为是行宫禁地、驻军要地和粮仓重地，落成之初仅是一座兵营，直至万历元年（1573年）才允许百姓进城盖屋居住。