晚年得子的徐悲鸿对儿子徐庆平十分喜爱。

徐庆平3岁时，徐悲鸿就开始教他画马。1953年9月26日，58岁的徐悲鸿因脑溢血病逝，当时徐庆平只有7岁。而在徐悲鸿临终前，却告诉妻子廖静文：“对这个孩子要溺爱一点，不要让他学美术。”

不过，徐庆平并没有遵守父亲的“遗训”。从小喜欢画画的他考上了中央美院附中，后来留学法国，成为徐家4个子女中惟一“子承父业”的后人。父亲临终前不让他学画这件事，徐庆平也是在30岁之后才开始慢慢理解的。

徐庆平刚出生的时候，徐悲鸿就请齐白石镌刻了一枚印章，准备在徐庆平长大后绘画使用。“后来我用上那方印时，发现正好用来在画作上落款，不大也不小。”徐庆平这才明白，父亲内心是希望他学画的，只是艺术之路太苦，徐悲鸿不希望儿子受苦。

徐庆平还透露了父亲在创作过程中的小“癖好”。“我记得父亲每次作画一画就是一天，我经常在旁边帮他研墨。父亲画画有两个‘从不’，一个是从不用过夜的宿墨，如果当天研好的墨有剩余，父亲便会用来写大幅对联，这样就不会浪费了。”徐庆平说，“另一个是父亲从不用新纸作画。那时父亲书房的壁柜里，装的都是有十几年历史的画纸。”

在徐庆平幼年记忆中，父亲每个星期都要去琉璃厂收藏历代字画。为了买画，徐庆平上小学时家里拿不出现钱，还是廖静文拿了件衣服去典当，才解了燃眉之急。

徐悲鸿去世后，廖静文将徐悲鸿生前收购的1200余件历代书画全部捐给了国家。“他也不是什么都收。”徐庆平回忆说，一次有人拿了几张名家的字上门，但是父亲却坚决不收。后来他才从母亲那了解到，那位名家曾给魏忠贤的碑题过字，所以徐悲鸿坚决不收。