当年山西省高院在作出判决时，给了山西省公安厅一份司法建议书，建议山西省公安厅对丢失的28件文物立案处理。山西省公安厅刑侦总队立即展开案前调查。警方发现，文物在三晋文化研究会存放时，未制作清单，也未安排专人负责保管。

1990年，三晋文化研究会与山西省博物馆共同举办了一次徐继畬生平文物展。在展览前，三晋文化研究会学术部的研究员尹协理将参展文物真品交给博物馆工作人员，山西省博物馆将部分徐继畬文物进行了临摹、复制。警方发现，三晋文化研究会和山西省博物馆均提供不出文物交接手续。山西省博物馆是否将参展真品归还了三晋文化研究会？面对警方问询，尹协理和山西省博物馆保管部、陈列部的工作人员均以“事情过去时间太长，细节想不起来”，不能说明。

此外，三晋文化研究会从未向山西省博物馆索要过参展文物真品，也从未向任何部门和单位提出过文物遗失问题。

警方也调查了刘贯文，但刘贯文彼时做心脏手术没有康复，不能讲话，最终没有取到材料。警方在调查过程中也没有找到文物被盗窃、抢劫线索。

山西省公安厅认为，主要原因是三晋文化研究会文物管理上混乱，责任不清，制度不严所致，“徐继畬文物没有明确保管人、责任人。文物外借没有严格的审批制度，也没有严格交接手续。”

山西省公安厅最终认为立案依据不足，不予立案。三晋文化研究会相关负责人答复南都记者，遗失的28件文物仍然没有找到。

遗失文物中最容易让人记住的是一道圣旨。它是1轴乾隆四十二年诰封徐继畬曾祖父母圣旨，五色织锦上写着金字诰文，对研究徐氏家族和清代典章有重要价值。这道圣旨自从徐进伟送到刘贯文家里后，再未要回，后来也没有移交给山西省博物馆，下落不明。

遗失文物中包括多幅反映徐继畬家族的珍贵画像。其中有徐继畬遗像2轴，高约2米，是目前存世甚少的晚清名人彩色画像。即使馆藏宏富的美国国会图书馆也只保存着徐继畬画像的照片。