艾格尼斯·马丁，《无题#7》，1984年作，估价：4,000,000 - 6,000,000美元

除了对电影及电视界贡献良多，格雷也是热心的慈善家及社会倡导者。他于2013年获委任为洛杉矶县立美术馆董事会成员，亦曾于南加州大学电影艺术学院、Project A.L.S.、纽约大学蒂施艺术学院及其他著名院校担任管理职位。

在工作以外，格雷以过人的品味见称，他位于洛杉矶荷尔贝山（Holmby Hills）的典雅大宅内汇聚了无数令人叹为观止的艺术及设计珍品。他认为艺术是好莱坞精神的重要一环，因此积极收藏多位艺术家的力作，包括来自艾格尼斯·马丁（Agnes Martin）、埃斯沃兹·凯利（Ellsworth Kelly）、理察·普林斯（Richard Prince）、赛·托姆布雷（Cy Twombly）、艾德·拉斯查（Ed Ruscha）和理察·塞拉（Richard Serra）等艺术家的经典作品。